La primera pestaña después de abrir una estrategia es la Ventana de descripción general de la estrategia. Esta ventana muestra los resultados del back-testing para la estrategia aplicada utilizando el instrumento especificado y el marco de tiempo seleccionado en el gráfico activo.
El back-testing se realiza contra los datos de las barras: alto, bajo, apertura, cierre, volumen para los instrumentos relacionados y marcos de tiempo utilizados para la prueba. Sin embargo, ignora el movimiento del precio dentro de cada barra. El intervalo de back-testing difiere según el marco de tiempo probado. Por ejemplo, en una barra de 1 minuto, la prueba se remonta a 30 días, en las barras diarias, se prueba a 10 años. Estamos trabajando arduamente para aumentar los intervalos de prueba para todos los marcos de tiempo.
Además de los gráficos de rendimiento, existen parámetros estadísticos comunes de backtesting:
- Beneficio neto: beneficio realizado y no realizado de todas las operaciones ejecutadas por la estrategia durante el período de prueba, incluida la configuración de la comisión de la cuenta
- Operaciones totales: Número total de operaciones ejecutadas con la estrategia en cuestión durante el período de prueba.
- % con beneficios: % de operaciones con beneficios
- Factor de beneficio: Suma de todas las operaciones positivas dividida por la suma de todas las operaciones negativas.
- Pérdida máxima: Pérdida máxima disponible de la estrategia durante el período de prueba.
- Promedio por operación: Promedio de ganancias por transacción.
El botón EXPORTAR CSV permite exportar los resultados del backtest a un archivo CSV.
Para cambiar el instrumento y el marco de tiempo para la estrategia probada, debe proceder a cambiar su gráfico o seleccionar otro instrumento de su lista de vigilancia.
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