O primeiro separador após a abertura de uma estratégia é o Janela de Visão Geral da Estratégia. Esta janela mostra os resultados dos testes retroativos para a estratégia aplicada utilizando o instrumento e o período de tempo especificados seleccionados no gráfico activo.
O Back-testing é feito em relação aos dados das barras: alta, baixa, abertura, fecho, volume para os instrumentos relacionados e prazos utilizados para o teste. No entanto, ele ignora o movimento dos preços dentro de cada barra. O intervalo de back-testing varia consoante o período de tempo testado. Por exemplo, numa barra de 1 minuto, ele testa 30 dias, nas barras diárias ele testa 10 anos. Estamos a trabalhar arduamente para aumentar os intervalos testados para todos os prazos.
Além dos gráficos de desempenho, existem parâmetros estatísticos comuns de back-testing:
- Lucro líquido: Lucro realizado e não realizado de todos os negócios executados pela estratégia, durante o período testado, incluindo configurações de comissão de conta
- Total das transações: Número total de operações executadas pela estratégia durante o período testado.
- % rentável: % de transações rentáveis
- Factor de lucro: Soma de todas as operações positivas dividida pela soma de todas as operações negativas.
- Levantamento máximo: Perda máxima disponível da estratégia durante o período testado.
- Média por operação: Lucro médio por operação.
Botão EXPORTAR CSV permite exportar os resultados do backtest para o ficheiro CSV.
Para alterar o instrumento e o prazo para a estratégia testada, deve proceder-se à alteração do seu gráfico ou selecionar outro instrumento a partir da sua lista de observação.
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