Volume Weighted Average Price (VWAP)

Změněno dne Mon, 31 Jul 2023 v 04:24 AM

Přehled

    

Cenově vážená průměrná cena (Volume Weighted Average Price - VWAP) je obchodní měřítko používané obchodníky, které udává průměrnou cenu, za kterou se cenný papír obchodoval v průběhu dne, a to na základě objemu i ceny. Je důležitý, protože obchodníkům poskytuje přehled o trendu i hodnotě cenného papíru. Cenově vážená průměrná cena (VWAP) se na intradenních grafech (1 minuta, 15 minut, atd.) zobrazuje jako jedna linie, podobně jako vypadá klouzavý průměr. Maloobchodní i profesionální obchodníci mohou VWAP používat jako součást svých obchodních pravidel pro určování intradenních trendů.


KLÍČOVÉ BODY

  • Cenově vážená průměrná cena (VWAP) se na intradenních grafech (1 minutových, 15 minutových, atd.) zobrazuje jako jedna linie, podobně jako vypadá klouzavý průměr.
  • Maloobchodní i profesionální obchodníci mohou VWAP používat jako součást svých obchodních pravidel pro určování intradenních trendů.


Popis


VWAP se vypočítá tak, že se sečtou dolary zobchodované za každou transakci (cena vynásobená počtem zobchodovaných akcií) a poté se vydělí celkovým počtem zobchodovaných akcií.


Vzorec pro VWAP je:

VWAP = SUM(Objem * Cena) / SUM(Objem)


Ze vzorce je patrné, že VWAP je součtem součinů objemů a ceny za zvolené časové období, vyděleným celkovým objemem za zvolené časové období. Časové období může nabývat následujících hodnot - seance, týden, měsíc, rok a cena - Close, Open, High, Low, HL / 2, HLC / 3, HLCC / 4.

Časové období a cena jsou nastaveny v nastavení indikátoru.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit